Тетта опциона


Рисунок 1 иллюстрирует, как изменяется цена на-деньгах колл опциона по мере истечения времени.

как заработать а интернете без вложений реально как заработать денег на мобильник

Чем меньше времени до экспирации, тем ниже вероятность, что опцион окажется в-деньгах. Тета измеряет скорость потери опционом его временной стоимости.

Лучшие биржевые брокеры Вайн С. Инвестиции и трейдинг Финансовый рынок — это информационные джунгли с постоянно возникающими опасностями, возможностями, заблуждениями и открытиями. Как увеличить шансы на выживание и получение прибыли?

Графически, тета является коэффициентом наклона тетта опциона линии в определенный момент времени. Опцион на Рисунке 1 находится на-деньгах, а на-деньгах опционы, особенно с близкой датой экспирации, имеют высокую тету, то есть каждый день стоимость опциона падает на более высокую величину теты.

По мере приближения даты исполнения коэффициент наклона касательной линии или первая производная от цены опциона по времени увеличивается. Следовательно, с каждым днем тета будет увеличиваться, и цена опциона будет падать с тетта опциона скоростью.

тетта опциона понятие и основные характеристики опциона

Поведение теты при движении цены актива Тета имеет отрицательное значение для длинной опционный позиции как пут опционов, так и колл опционов — то есть портфель теряет стоимость с тетта опциона днем при прочих равных. И наоборот, тета положительная для короткой опционной позиции. По мере истечения времени прочие параметры остаются неизменными опционы теряют стоимость. тетта опциона

тетта опциона

Профессиональные трейдеры говорят, что держатель опциона "платит тету", а продавец то есть трейдер с тетта опциона опционной позицией "получает тету". В связи с тем, что тета является ценой за гамму то есть держатель опциона "платит тету" за право хеджировать дельту с прибылью тетта опциона теты относительно цены базового актива похож тетта опциона график гаммы относительно цены актива.