Вега опционов


Опцион является нелинейным инструментом, стоимость которого может сильно меняться в зависимости от различных обстоятельств.

Main navigation

Греки опциона демонстрируют чувствительность премии к вега опционов таких параметров, как волатильность, время или стоимость базового актива. Дельта направление Дельта опциона показывает, на сколько изменится премия опциона при движении базового актива на вега опционов пункт.

Другими словами это отношение изменения цены опциона, к изменению цены базового актива. Гамма скорость изменения Гамма имеет непосредственное отношение вега опционов дельте, несколько более сложна для интерпретации и как раз во многом отвечает за нелинейность опциона.

Производные цены опциона или «греки»

Гамма показывает изменение дельты опциона вега опционов изменению цены базового актива. Например, если гамма равняется 0,02, то при движении базового актива на 1 пункт наша дельта изменится на данную величину. В частности, если была 1 станет 1,02 при движении вверх или 0,98 при движении.

Все проданные соответственно вега опционов. Гамма наиболее высока у опционов, которые находятся в состоянии на деньгах ATM и в непосредственной близости к экспирации чем меньше дней до исполнения, тем выше гамма.

Вега опцион, Греки опционов. Бесплатный курс по опционам.

На графике гамма данного опциона представлена пунктирной линией Тетта временной распад Тетта имеет вега опционов отношение к временному распаду. Данный грек очень важен для всех, кто торгует опционами. Зачастую, например, многие продавцы делают ставку исключительно на временной распад.

При продаже опциона тетта всегда положительная. Например, если мы продали опцион колл и его тетта вега опционов 80, то ежедневно мы будем получать эти 80 в качестве вариационной маржи. В случае с покупкой опционов вега опционов происходит в точности наоборот.

Дынный грек опциона всегда отрицателен при покупке, так как время всегда негативно сказывается на премии. Чем меньше времени до экспирации дня исполнения опционовтем больше будет временной распад опциона за день. На графике вега данного опциона представлена пунктирной линией.

Между тем в России торгуются исключительно опционы на фьючерсы и поэтому рассматривать влияние, например, дивидендов мы не вега опционов.

Греках - Вега